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Descripción del curso
Rama de la economía que estudia el modelo de regresión lineal clásico, pruebas de hipótesis, MCO, procesos estocásticos, análisis multivariado y modelos de cointegración.
Contenido del curso
- Módulo 1
- Duración:00:06:12
- 3 Sesiones
Introducción
- Sesión 1
Presentación
Duración: 00:01:05- Sesión 2
Tipos de datos
Duración: 00:02:21- Sesión 3
Tipos de relaciones
Duración: 00:02:46- Módulo 2
- Duración:00:58:52
- 8 Sesiones
Fundamentos estadísticos
- Sesión 1
Elementos básicos
Duración: 00:09:18- Sesión 2
Medidas de tendencia central
Duración: 00:05:47- Sesión 3
Propiedades del valor esperado
Duración: 00:07:43- Sesión 4
Medidas de dispersión
Duración: 00:05:57- Sesión 5
Propiedades de la varianza
Duración: 00:08:10- Sesión 6
Medidas de asociación
Duración: 00:07:38- Sesión 7
Propiedades de la covarianza
Duración: 00:07:44- Sesión 8
Propiedades de la correlación
Duración: 00:06:35- Módulo 3
- Duración:01:25:48
- 6 Sesiones
Modelo de regresión lineal general (MRLC)
- Sesión 1
Supuestos del MRLC
Duración: 00:18:47- Sesión 2
Estimación por mínimos cuadrados ordinarios (MCO)
Duración: 00:26:56- Sesión 3
Estimación por MCO II
Duración: 00:11:46- Sesión 4
Descomposición de suma de cuadrados
Duración: 00:12:36- Sesión 5
Teorema de Gauss-Markov
Duración: 00:10:16- Sesión 6
Consistencia del estimador de MCO
Duración: 00:05:27- Módulo 4
- Duración:01:52:23
- 10 Sesiones
Inferencia y pruebas de hipótesis
- Sesión 1
Prueba de hipótesis
Duración: 00:13:21- Sesión 2
Normalidad
Duración: 00:10:36- Sesión 3
Variancia conocida
Duración: 00:11:46- Sesión 4
Variancia desconocida
Duración: 00:12:34- Sesión 5
Intervalos de confianza: Regla de decisión
Duración: 00:10:13- Sesión 6
Errores, tamaño y potencia
Duración: 00:11:52- Sesión 7
Estadístico t
Duración: 00:07:25- Sesión 8
Regla de decisión
Duración: 00:05:28- Sesión 9
P-value
Duración: 00:10:06- Sesión 10
Test y aplicación
Duración: 00:19:02- Módulo 5
- Duración:03:13:15
- 29 Sesiones
Incumplimiento y corrección de supuestos del MRLG
- Sesión 1
Introducción
Duración: 00:08:09- Sesión 2
Multicolinealidad imperfecta nociva
Duración: 00:15:05- Sesión 3
Perturbaciones no esféricas
Duración: 00:10:16- Sesión 4
Efectos sobre las propiedades del estimador de MCO
Duración: 00:09:40- Sesión 5
Estimador de mínimos cuadrados generalizados (MCG)
Duración: 00:08:17- Sesión 6
Estimador de mínimos cuadrados generalizados factible (MCGF)
Duración: 00:06:13- Sesión 7
Heterocedasticidad
Duración: 00:00:11- Sesión 8
Test de Heterocedasticidad
Duración: 00:13:55- Sesión 9
Autocorrelación
Duración: 00:02:07- Sesión 10
Series de tiempo
Duración: 00:07:43- Sesión 11
Proceso de los errores
Duración: 00:07:12- Sesión 12
Proceso AR
Duración: 00:09:42- Sesión 13
Proceso MA
Duración: 00:04:01- Sesión 14
Estimador MCO
Duración: 00:05:25- Sesión 15
Correcta matriz de varianzas y covarianzas
Duración: 00:07:39- Sesión 16
Test de autocorrelación
Duración: 00:05:31- Sesión 17
Test Breusch-Godfrey
Duración: 00:06:02- Sesión 18
Test de Box Pierce
Duración: 00:05:06- Sesión 19
Test de Ljung Box
Duración: 00:03:36- Sesión 20
Test de Durbin Watson
Duración: 00:10:26- Sesión 21
Test de H de Durbin
Duración: 00:02:50- Sesión 22
Estimación eficiente
Duración: 00:11:04- Sesión 23
Introducción a la endogeneidad
Duración: 00:05:19- Sesión 24
Efectos sobre las propiedades del estimador de MCO
Duración: 00:05:14- Sesión 25
Variables instrumentales
Duración: 00:05:04- Sesión 26
Mínimos cuadrados en dos etapas (MCO2E)
Duración: 00:03:58- Sesión 27
Test de instrumentos relevantes
Duración: 00:03:05- Sesión 28
Test de exogeneidad de los instrumentos
Duración: 00:05:32- Sesión 29
Test de endogeneidad
Duración: 00:04:53- Módulo 6
- Duración:03:16:30
- 27 Sesiones
Series de tiempo
- Sesión 1
Efectos sobre los supuestos de MRLG
Duración: 00:14:06- Sesión 2
Insesgadez
Duración: 00:04:46- Sesión 3
Consistencia
Duración: 00:07:37- Sesión 4
Procesos estocásticos
Duración: 00:04:10- Sesión 5
Estacionariedad y ergodicidad
Duración: 00:04:52- Sesión 6
Ruido blanco
Duración: 00:05:17- Sesión 7
Modelo AR(1)
Duración: 00:17:06- Sesión 8
Modelo MA(1)
Duración: 00:04:06- Sesión 9
Modelo ARMA
Duración: 00:07:01- Sesión 10
Estacionariedad e invertibilidad
Duración: 00:10:56- Sesión 11
ACF y PACF
Duración: 00:16:25- Sesión 12
Box-Jenkins
Duración: 00:07:04- Sesión 13
Tendencia determinística
Duración: 00:03:16- Sesión 14
Tendencia estocástica
Duración: 00:04:25- Sesión 15
Introducción a los test de raíz unitaria
Duración: 00:09:31- Sesión 16
Tests DF
Duración: 00:04:33- Sesión 17
Tests ADF
Duración: 00:07:41- Sesión 18
Tests Z
Duración: 00:07:55- Sesión 19
Otros tests
Duración: 00:05:07- Sesión 20
Orden de integración
Duración: 00:03:09- Sesión 21
ARIMA
Duración: 00:02:46- Sesión 22
Ciclos económicos
Duración: 00:03:39- Sesión 23
Descomposición de una serie de tiempo
Duración: 00:12:15- Sesión 24
Tendencia lineal
Duración: 00:03:48- Sesión 25
Tendencia cuadrática
Duración: 00:03:14- Sesión 26
Filtro HP
Duración: 00:10:58- Sesión 27
Filtro de Kalman
Duración: 00:10:47- Módulo 7
- Duración:00:29:42
- 4 Sesiones
Análisis multivariado
- Sesión 1
Series de tiempo multivariadas
Duración: 00:04:28- Sesión 2
Momentos multivariados
Duración: 00:08:53- Sesión 3
Momentos multivariados cruzados
Duración: 00:09:17- Sesión 4
Representación de Wold multivariada
Duración: 00:07:04- Módulo 8
- Duración:00:41:01
- 5 Sesiones
VAR
- Sesión 1
Modelos VAR
Duración: 00:14:56- Sesión 2
Representación de Wold
Duración: 00:07:49- Sesión 3
Estimación
Duración: 00:06:30- Sesión 4
Selección de rezagos
Duración: 00:04:38- Sesión 5
Causalidad a la Granger
Duración: 00:07:08Docente
Especialista en programa monetario del Banco Central de Reserva del Perú
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