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Descripción del curso
Rama de la econometría que aplica los principios bayesianos (distribución prior, cadenas de Markov, métodos de estimación y probabilidad bayesiana) a la modelación económica.
Contenido del curso
- Módulo 1
- Duración:00:42:28
- 7 Sesiones
Introducción a la Econometría Bayesiana
- Sesión 1
El teorema de Bayes
Duración: 00:05:09- Sesión 2
Estimación bayesiana y probabilidad subjetiva
Duración: 00:01:53- Sesión 3
Prior, posterior y verosimilitud
Duración: 00:08:17- Sesión 4
Prior information y hard computation
Duración: 00:07:51- Sesión 5
Ejemplo usando MatLab: Explicación de los códigos
Duración: 00:08:04- Sesión 6
Ejemplo usando MatLab: Estimación de beta (sigma conocido)
Duración: 00:07:58- Sesión 7
Ejemplo usando MatLab: Estimación de sigma (beta conocido)
Duración: 00:03:16- Módulo 2
- Duración:00:40:41
- 6 Sesiones
Modelo de regresión lineal
- Sesión 1
Modelo bivariado: Distribución de Verosimilitud
Duración: 00:05:59- Sesión 2
Modelo bivariado: Distribución Prior
Duración: 00:06:39- Sesión 3
Modelo bivariado: Natural Conjugate Prior
Duración: 00:05:10- Sesión 4
Modelo bivariado Posterior
Duración: 00:06:49- Sesión 5
Ejemplo en MatLab: Estimación con Priors analíticas
Duración: 00:09:02- Sesión 6
Ejemplo en MatLab: Estimación con Priors semi-conjugadas
Duración: 00:07:02- Módulo 3
- Duración:00:21:33
- 4 Sesiones
Simulación y estimación Bayesiana
- Sesión 1
MCMC: Algoritmo Gibbs-Sampler
Duración: 00:05:04- Sesión 2
MCMC: Algoritmo Metropolis-Hasting
Duración: 00:05:30- Sesión 3
Ejemplo en MatLab: Gibbs-Sampling
Duración: 00:04:46- Sesión 4
Ejemplo en MatLab: Metropolis-Hasting
Duración: 00:06:13- Módulo 4
- Duración:00:24:00
- 2 Sesiones
Aplicaciones Econométricas I
- Sesión 1
Gestión de portafolios: Portafolio Black-Litterman
Duración: 00:07:15- Sesión 2
Estimación de un modelo VAR
Duración: 00:16:45- Módulo 5
- Duración:00:34:37
- 4 Sesiones
Aplicaciones Econométricas II
- Sesión 1
Modelos DSGE: Simulación del modelo Neo Keynesiano
Duración: 00:13:44- Sesión 2
Modelos DSGE: Introducción a DYNARE
Duración: 00:10:49- Sesión 3
Modelos DSGE: Modelo Neo-Keynesiano en DYNARE
Duración: 00:04:49- Sesión 4
Modelos DSGE: Otros modelos
Duración: 00:05:15Docente
Analista del Fondo Monetario Internacional (FMI, Estados Unidos)
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