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Econometría Financiera

Por: Flavio Pérez
PEN 60.00 PEN 100.00
  • 5.0
  • 2 estudiantes

Duración del curso

  • 02:25:06

Beneficios del curso

  • Certificado
  • 5 Modulos de contenido
  • 24 Sesiones de video
  • 25 Archivos descargables
Comprar

Econometría Financiera

Por: Flavio Pérez
  • 5.0
  • 2 estudiantes
PEN 60.00 PEN 100.00

Duración del curso

  • 02:25:06

Beneficios del curso

  • Certificado
  • 5 Modulos de contenido
  • 24 Sesiones de video
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24 Sesiones de video
25 Archivos descargables

Descripción del curso

Rama de la econometría que estudia datos financieros a través de modelos ARCH, GARCH, IGARCH, GARCH-Exo, TARCH, EGARCH, GARCH-M,PARCH y C-GARCH.

Contenido del curso

  • Módulo 1
  • Duración:00:03:31
  • 1 Sesión

Introducción

  • Sesión 1

La varianza de los retornos financieros

Duración: 00:03:31
  • Sesión 1

Evidencia empírica

Duración: 00:10:22
  • Sesión 2

No autocorrelación en los retornos

Duración: 00:05:52
  • Sesión 3

Autocorrelación de los retornos al cuadrado

Duración: 00:06:57
  • Sesión 4

Clústers de volatilidad y normalidad condicional

Duración: 00:04:15
  • Sesión 5

Leptokurtosis incondicional

Duración: 00:06:08
  • Sesión 6

Recapitulando las propiedades

Duración: 00:02:41
  • Sesión 1

Especificación

Duración: 00:08:15
  • Sesión 2

Estimación: El algoritmo Newton-Raphson

Duración: 00:08:10
  • Sesión 3

Estimación: Modificación de los parámetros

Duración: 00:07:46
  • Sesión 4

Test de Engle y Test de Ljung-Box

Duración: 00:06:19
  • Sesión 5

Modelación de la volatilidad: Especificación y diagnóstico

Duración: 00:09:53
  • Sesión 1

Modelo GARCH

Duración: 00:04:52
  • Sesión 2

Modelo IGARCH y Modelo GARCH-Exo

Duración: 00:04:52
  • Sesión 3

Efectos asimétricos

Duración: 00:07:02
  • Sesión 4

Modelo TARCH

Duración: 00:04:11
  • Sesión 5

Modelo EGARCH

Duración: 00:05:44
  • Sesión 6

Modelo APARCH

Duración: 00:03:57
  • Sesión 7

Modelo GARCH-M y Modelo CGARCH

Duración: 00:06:45
  • Sesión 1

Enfoques paramétrico y semi-paramétrico

Duración: 00:07:01
  • Sesión 2

Recomendaciones empíricas

Duración: 00:03:01
  • Sesión 3

Aplicaciones

Duración: 00:06:55
  • Sesión 4

Extensiones: Modelos GARCH Multivariados

Duración: 00:06:28
  • Sesión 5

Extensiones: Modelo de Volatilidad Estocástica

Duración: 00:04:09

Docente

Flavio

Flavio Pérez

Banco Central de Reserva del Perú
5

Especialista en programa monetario del Banco Central de Reserva del Perú

Especialista en programa monetario del Banco Central de Reserva del Perú

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Valoraciones

5.0
Media total
  • 90%
  • 50%
  • 10%
  • 5%
  • 1%

Preguntas frecuentes

Todos los cursos son pregrabados, inician en el momento que se efectue la compra de este, o en el momento que se te active una matrícula. Recuerda que puedes desarrollarlo a tu propio ritmo y en el tiempo que necesites.

Los cursos son grabados en video, por lo tanto, no tienen horario fijo, podrás verlos a tu propio ritmo y podrás repetir las clases cuantas veces quieras.

Las presentaciones de los profesores (en formato .PPT) sí pueden ser descargados al igual que los materiales de estudio, excepto los videos, pues estos solo se reservan a nuestra plataforma.

Ninguno, los cursos están diseñados para que nuestros estudiantes puedan verlos de manera entendible, desde personas especializadas en el tema, hasta personas que buscan aprender algo nuevo.

Claro que sí, puedes obtener el curso de manera independiente para que puedas verlo cuando quie- ras, sin necesidad de estár atado a una de nuestras matrículas premium.

Cuando adquieres el curso de forma individual puedes tener acceso a este ilimitadamente. Y si cuen- tas con una matrícula Premium, tendrás acceso a este por la duración total de esta (Trimestral o Anual).

Precio en soles