8
Modulos de contenido
92
Sesiones de video
90
Archivos descargables
Descripción del curso
Rama de la economía que estudia el modelo de regresión lineal clásico, pruebas de hipótesis, MCO, procesos estocásticos, análisis multivariado y modelos de cointegración.
Contenido del curso
- Módulo 1
- Duración:00:06:12
- 3 Sesiones
Introducción
- Sesión 1
Presentación
Duración: 00:01:05- Sesión 2
Tipos de datos
Duración: 00:02:21- Sesión 3
Tipos de relaciones
Duración: 00:02:46- Módulo 2
- Duración:00:58:52
- 8 Sesiones
Fundamentos estadísticos
- Sesión 1
Elementos básicos
Duración: 00:09:18- Sesión 2
Medidas de tendencia central
Duración: 00:05:47- Sesión 3
Propiedades del valor esperado
Duración: 00:07:43- Sesión 4
Medidas de dispersión
Duración: 00:05:57- Sesión 5
Propiedades de la varianza
Duración: 00:08:10- Sesión 6
Medidas de asociación
Duración: 00:07:38- Sesión 7
Propiedades de la covarianza
Duración: 00:07:44- Sesión 8
Propiedades de la correlación
Duración: 00:06:35- Módulo 3
- Duración:01:25:48
- 6 Sesiones
Modelo de regresión lineal general (MRLC)
- Sesión 1
Supuestos del MRLC
Duración: 00:18:47- Sesión 2
Estimación por mínimos cuadrados ordinarios (MCO)
Duración: 00:26:56- Sesión 3
Estimación por MCO II
Duración: 00:11:46- Sesión 4
Descomposición de suma de cuadrados
Duración: 00:12:36- Sesión 5
Teorema de Gauss-Markov
Duración: 00:10:16- Sesión 6
Consistencia del estimador de MCO
Duración: 00:05:27- Módulo 4
- Duración:01:52:23
- 10 Sesiones
Inferencia y pruebas de hipótesis
- Sesión 1
Prueba de hipótesis
Duración: 00:13:21- Sesión 2
Normalidad
Duración: 00:10:36- Sesión 3
Variancia conocida
Duración: 00:11:46- Sesión 4
Variancia desconocida
Duración: 00:12:34- Sesión 5
Intervalos de confianza: Regla de decisión
Duración: 00:10:13- Sesión 6
Errores, tamaño y potencia
Duración: 00:11:52- Sesión 7
Estadístico t
Duración: 00:07:25- Sesión 8
Regla de decisión
Duración: 00:05:28- Sesión 9
P-value
Duración: 00:10:06- Sesión 10
Test y aplicación
Duración: 00:19:02- Módulo 5
- Duración:03:13:15
- 29 Sesiones
Incumplimiento y corrección de supuestos del MRLG
- Sesión 1
Introducción
Duración: 00:08:09- Sesión 2
Multicolinealidad imperfecta nociva
Duración: 00:15:05- Sesión 3
Perturbaciones no esféricas
Duración: 00:10:16- Sesión 4
Efectos sobre las propiedades del estimador de MCO
Duración: 00:09:40- Sesión 5
Estimador de mínimos cuadrados generalizados (MCG)
Duración: 00:08:17- Sesión 6
Estimador de mínimos cuadrados generalizados factible (MCGF)
Duración: 00:06:13- Sesión 7
Heterocedasticidad
Duración: 00:00:11- Sesión 8
Test de Heterocedasticidad
Duración: 00:13:55- Sesión 9
Autocorrelación
Duración: 00:02:07- Sesión 10
Series de tiempo
Duración: 00:07:43- Sesión 11
Proceso de los errores
Duración: 00:07:12- Sesión 12
Proceso AR
Duración: 00:09:42- Sesión 13
Proceso MA
Duración: 00:04:01- Sesión 14
Estimador MCO
Duración: 00:05:25- Sesión 15
Correcta matriz de varianzas y covarianzas
Duración: 00:07:39- Sesión 16
Test de autocorrelación
Duración: 00:05:31- Sesión 17
Test Breusch-Godfrey
Duración: 00:06:02- Sesión 18
Test de Box Pierce
Duración: 00:05:06- Sesión 19
Test de Ljung Box
Duración: 00:03:36- Sesión 20
Test de Durbin Watson
Duración: 00:10:26- Sesión 21
Test de H de Durbin
Duración: 00:02:50- Sesión 22
Estimación eficiente
Duración: 00:11:04- Sesión 23
Introducción a la endogeneidad
Duración: 00:05:19- Sesión 24
Efectos sobre las propiedades del estimador de MCO
Duración: 00:05:14- Sesión 25
Variables instrumentales
Duración: 00:05:04- Sesión 26
Mínimos cuadrados en dos etapas (MCO2E)
Duración: 00:03:58- Sesión 27
Test de instrumentos relevantes
Duración: 00:03:05- Sesión 28
Test de exogeneidad de los instrumentos
Duración: 00:05:32- Sesión 29
Test de endogeneidad
Duración: 00:04:53- Módulo 6
- Duración:03:16:30
- 27 Sesiones
Series de tiempo
- Sesión 1
Efectos sobre los supuestos de MRLG
Duración: 00:14:06- Sesión 2
Insesgadez
Duración: 00:04:46- Sesión 3
Consistencia
Duración: 00:07:37- Sesión 4
Procesos estocásticos
Duración: 00:04:10- Sesión 5
Estacionariedad y ergodicidad
Duración: 00:04:52- Sesión 6
Ruido blanco
Duración: 00:05:17- Sesión 7
Modelo AR(1)
Duración: 00:17:06- Sesión 8
Modelo MA(1)
Duración: 00:04:06- Sesión 9
Modelo ARMA
Duración: 00:07:01- Sesión 10
Estacionariedad e invertibilidad
Duración: 00:10:56- Sesión 11
ACF y PACF
Duración: 00:16:25- Sesión 12
Box-Jenkins
Duración: 00:07:04- Sesión 13
Tendencia determinística
Duración: 00:03:16- Sesión 14
Tendencia estocástica
Duración: 00:04:25- Sesión 15
Introducción a los test de raíz unitaria
Duración: 00:09:31- Sesión 16
Tests DF
Duración: 00:04:33- Sesión 17
Tests ADF
Duración: 00:07:41- Sesión 18
Tests Z
Duración: 00:07:55- Sesión 19
Otros tests
Duración: 00:05:07- Sesión 20
Orden de integración
Duración: 00:03:09- Sesión 21
ARIMA
Duración: 00:02:46- Sesión 22
Ciclos económicos
Duración: 00:03:39- Sesión 23
Descomposición de una serie de tiempo
Duración: 00:12:15- Sesión 24
Tendencia lineal
Duración: 00:03:48- Sesión 25
Tendencia cuadrática
Duración: 00:03:14- Sesión 26
Filtro HP
Duración: 00:10:58- Sesión 27
Filtro de Kalman
Duración: 00:10:47- Módulo 7
- Duración:00:29:42
- 4 Sesiones
Análisis multivariado
- Sesión 1
Series de tiempo multivariadas
Duración: 00:04:28- Sesión 2
Momentos multivariados
Duración: 00:08:53- Sesión 3
Momentos multivariados cruzados
Duración: 00:09:17- Sesión 4
Representación de Wold multivariada
Duración: 00:07:04- Módulo 8
- Duración:00:41:01
- 5 Sesiones
VAR
- Sesión 1
Modelos VAR
Duración: 00:14:56- Sesión 2
Representación de Wold
Duración: 00:07:49- Sesión 3
Estimación
Duración: 00:06:30- Sesión 4
Selección de rezagos
Duración: 00:04:38- Sesión 5
Causalidad a la Granger
Duración: 00:07:08Docente
Especialista en programa monetario del Banco Central de Reserva del Perú
Ver másValoraciones
5.0
-
90%
-
50%
-
10%
-
5%
-
1%
Precio en
soles
