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Descripción del curso
Software estadístico empleado para realizar rápidos análisis econométricos, en específico, si buscas estimar modelos univariados y multivariados de series de tiempo.
Contenido del curso
- Módulo 1
- Duración:01:15:41
- 21 Sesiones
Introducción a la programación con Eviews
- Sesión 1
Establecer parámetros del software
Duración: 00:04:25- Sesión 2
Importar datos
Duración: 00:05:27- Sesión 3
Manejo de submuestras
Duración: 00:03:03- Sesión 4
Creación de variables
Duración: 00:03:20- Sesión 5
Creación de variables dummy
Duración: 00:01:58- Sesión 6
El comando recode
Duración: 00:02:24- Sesión 7
Creación de vectores, matrices y tablas
Duración: 00:01:31- Sesión 8
Creación de elementos usando loops
Duración: 00:02:30- Sesión 9
Creación del workfile
Duración: 00:04:06- Sesión 10
Determinar el rango y frecuencia de los datos y usar la pestaña capture
Duración: 00:04:39- Sesión 11
Creación de datos para un modelo autorregresivo
Duración: 00:03:29- Sesión 12
Creación de workfiles con distintas frecuencias
Duración: 00:03:04- Sesión 13
Importar datos
Duración: 00:04:35- Sesión 14
Objetos scalar y series
Duración: 00:04:02- Sesión 15
Objeto matrix y vector
Duración: 00:04:17- Sesión 16
Objeto group
Duración: 00:03:30- Sesión 17
Aplicación: Trabajando con datos del PBI
Duración: 00:04:18- Sesión 18
Definir submuestra
Duración: 00:02:58- Sesión 19
Manipulación de datos: Generación de tablas estadísticas
Duración: 00:05:16- Sesión 20
Manipulación de datos: Generación de gráficos
Duración: 00:02:01- Sesión 21
Creación de dummies
Duración: 00:04:48- Módulo 2
- Duración:01:16:25
- 18 Sesiones
Empleo de bucles y variables temporales
- Sesión 1
Análisis de variables temporales
Duración: 00:03:27- Sesión 2
Tabla estadística: Tests de raíz unitaria
Duración: 00:09:45- Sesión 3
Creación de loops
Duración: 00:03:50- Sesión 4
Loops con condicionales
Duración: 00:03:47- Sesión 5
Loops de números y de creación de texto
Duración: 00:03:34- Sesión 6
Loops de texto y loops múltiples
Duración: 00:06:43- Sesión 7
If and else statements
Duración: 00:04:28- Sesión 8
Renombramiento de variables
Duración: 00:04:27- Sesión 9
Calcular logaritmos y desestacionalizar
Duración: 00:04:40- Sesión 10
Tomar primeras diferencias
Duración: 00:01:44- Sesión 11
Test de raíz unitaria
Duración: 00:03:48- Sesión 12
Test de múltiples quiebres estructurales en diferencias
Duración: 00:02:11- Sesión 13
Test de raíz unitaria en diferencias
Duración: 00:02:10- Sesión 14
Preámbulo: Creación de los objetos
Duración: 00:04:29- Sesión 15
Desviaciones con respecto a la media
Duración: 00:02:38- Sesión 16
Estimación por MCO
Duración: 00:07:06- Sesión 17
Contraste de significancia individual e intervalos de confianza
Duración: 00:04:51- Sesión 18
Contraste de hipótesis conjunta
Duración: 00:02:47- Módulo 3
- Duración:01:18:57
- 17 Sesiones
Métodos de Estimación
- Sesión 1
Estimación MCO y test de heterocedasticidad
Duración: 00:04:55- Sesión 2
Estimación MCGF
Duración: 00:02:31- Sesión 3
Correlación en los residuos
Duración: 00:02:08- Sesión 4
Estimación recursiva y especificación correcta
Duración: 00:02:37- Sesión 5
Regresión de series de tiempo
Duración: 00:05:18- Sesión 6
Demeaned y detrended
Duración: 00:02:03- Sesión 7
Regresión con variables exógenas
Duración: 00:04:01- Sesión 8
Método LS
Duración: 00:07:48- Sesión 9
Método TSLS
Duración: 00:03:27- Sesión 10
Método GMM
Duración: 00:04:27- Sesión 11
Método GARCH
Duración: 00:03:07- Sesión 12
Modelos threshold
Duración: 00:11:35- Sesión 13
Markov Switching
Duración: 00:02:38- Sesión 14
Estimar sistemas de ecuaciones: Definir el sistema
Duración: 00:07:44- Sesión 15
Estimar sistemas de ecuaciones: Métodos de estimación
Duración: 00:04:05- Sesión 16
Modelos VECH
Duración: 00:07:45- Sesión 17
Modelos BEKK
Duración: 00:02:48- Módulo 4
- Duración:01:16:12
- 18 Sesiones
Cuadros de diálogo
- Sesión 1
Agrupar información en Spools
Duración: 00:06:04- Sesión 2
Interpolación de datos
Duración: 00:04:51- Sesión 3
Interpolación con variables explicativas
Duración: 00:05:38- Sesión 4
Comandos Prompt y Calling
Duración: 00:03:12- Sesión 5
Descargar y usar add-ins
Duración: 00:05:44- Sesión 6
Editar add-ins
Duración: 00:05:37- Sesión 7
Procesos realizados con add-ins: Descomposición histórica
Duración: 00:02:30- Sesión 8
Procesos realizados con add-ins: Fan Chart
Duración: 00:02:13- Sesión 9
Procesos realizados con add-ins: Filtro de Hamilton
Duración: 00:01:21- Sesión 10
Procesos realizados con add-ins: Análisis espectral
Duración: 00:01:41- Sesión 11
Procesos realizados con add-ins: Modelo Fama-MacBeth
Duración: 00:02:29- Sesión 12
Capture y creación de series
Duración: 00:04:42- Sesión 13
Capture y procedimiento de view
Duración: 00:07:16- Sesión 14
Creación de objetos de procedure
Duración: 00:04:03- Sesión 15
Creación de modelos con quick
Duración: 00:03:50- Sesión 16
Gráfico de líneas
Duración: 00:08:29- Sesión 17
Gráficos de múltiples series
Duración: 00:02:50- Sesión 18
Otras gráficos importantes
Duración: 00:03:42- Módulo 5
- Duración:00:57:37
- 10 Sesiones
Objetos avanzados
- Sesión 1
Estimación de máxima verosimilitud básica
Duración: 00:07:09- Sesión 2
Estimación de un modelo AR y un modelo GARCH
Duración: 00:06:10- Sesión 3
Estimación de un modelo logit
Duración: 00:04:23- Sesión 4
Tablas de estimaciones
Duración: 00:06:07- Sesión 5
Definición de un objeto VAR
Duración: 00:04:53- Sesión 6
Identificación e IRFs
Duración: 00:02:51- Sesión 7
Estimación del VAR estructural
Duración: 00:04:19- Sesión 8
Estimar un parámetro cambiante en el tiempo
Duración: 00:10:14- Sesión 9
Estimar un parámetro cambiante en el tiempo con data real
Duración: 00:07:52- Sesión 10
Estimar un modelo con volatilidad estocástica
Duración: 00:03:39- Módulo 6
- Duración:01:13:00
- 14 Sesiones
Empleo de subrutinas
- Sesión 1
Llamar subrutinas externas e internas
Duración: 00:06:31- Sesión 2
Subrutinas globales y locales
Duración: 00:04:37- Sesión 3
Subrutinas con argumentos: Estimar modelos ARMA
Duración: 00:05:24- Sesión 4
Subrutinas con argumentos: Creación de series
Duración: 00:03:14- Sesión 5
Subrutinas con argumentos: Transformación de variables
Duración: 00:02:49- Sesión 6
Aplicación: Importación eficiente de base de datos
Duración: 00:05:54- Sesión 7
Paso 1: Correr un modelo VAR
Duración: 00:04:17- Sesión 8
Paso 2: Crear el modelo VAR
Duración: 00:02:25- Sesión 9
Pasos 3 y 4: Estimar del modelo y graficar
Duración: 00:03:16- Sesión 10
Paso 5: Generar escenarios
Duración: 00:07:32- Sesión 11
Aplicación: Simular un modelo con factores externos
Duración: 00:07:03- Sesión 12
Simulación de modelos: Efecto teórico
Duración: 00:07:46- Sesión 13
Simulación del modelo Neokeynesiano: Creación de variables
Duración: 00:05:29- Sesión 14
Simulación del modelo Neokeynesiano: Estimación
Duración: 00:06:43- Módulo 7
- Duración:00:17:51
- 3 Sesiones
Modelación
- Sesión 1
El filtro Hodrick-Prescott
Duración: 00:08:43- Sesión 2
El filtro Baxter-King y el filtro Christiano-Fitgerald
Duración: 00:03:03- Sesión 3
Aplicación: Comparación de todos los filtros
Duración: 00:06:05Docente
Analista del Fondo Monetario Internacional (FMI, Estados Unidos)
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