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Descripción del curso
Rama de la econometría que estudia datos macroeconómicos a través de modelos de factores latentes, modelos ARMA, VAR, SVAR, cointegración, diversos filtros y tests.
Contenido del curso
- Módulo 1
- Duración:01:25:02
- 11 Sesiones
Análisis Univariado I
- Sesión 1
Supuestos
Duración: 00:10:36- Sesión 2
Estimador MCO
Duración: 00:04:30- Sesión 3
Propiedades de las series de tiempo
Duración: 00:06:56- Sesión 4
Autocorrelación, Estacionariedad y modelos ARMA: Series empíricas
Duración: 00:07:36- Sesión 5
Autocorrelación, Estacionariedad y modelos ARMA: Autocorrelación y Autocorrelación Parcial
Duración: 00:05:42- Sesión 6
Autocorrelación, Estacionariedad y modelos ARMA: Modelos ARMA en EViews
Duración: 00:07:38- Sesión 7
Proyecciones con modelos ARMA: Metodología Box-Jenkins
Duración: 00:09:33- Sesión 8
Proyecciones con modelos ARMA: Aplicando la metodología Box-Jenkins en EViews
Duración: 00:09:32- Sesión 9
Paseo Aleatorio y Test de Raíz Unitaria: Modelos con tendencia, Detrending y Differencing
Duración: 00:06:39- Sesión 10
Paseo Aleatorio y Test de Raíz Unitaria: Tests de Raíz Unitaria
Duración: 00:11:33- Sesión 11
Paseo Aleatorio y Test de Raíz Unitaria: Aplicando los tests de Raíz Unitaria en EViews
Duración: 00:04:47- Módulo 2
- Duración:01:02:53
- 7 Sesiones
Análisis Univariado II
- Sesión 1
Metodología Box-Jenkins en EViews: Análisis de estacionariedad
Duración: 00:11:20- Sesión 2
Metodología Box-Jenkins en EViews: Selección del modelo y proyección
Duración: 00:08:04- Sesión 3
Trabajando con quiebres estructurales: Análisis de la serie
Duración: 00:09:31- Sesión 4
Trabajando con quiebres estructurales: Test de múltiples quiebre estructurales en diferencias
Duración: 00:10:31- Sesión 5
Cointegración unicuacional: ¿Qué es la cointegración?
Duración: 00:09:43- Sesión 6
Cointegración unicuacional: Análisis de Cointegración: Engle y Granger y Phillips y Ouliaris
Duración: 00:05:55- Sesión 7
Cointegración unicuacional: Código en EViews
Duración: 00:07:49- Módulo 3
- Duración:01:07:50
- 9 Sesiones
Análisis Multivariado I
- Sesión 1
Modelos VAR y SVAR: Repaso del modelo IS-LM
Duración: 00:08:11- Sesión 2
Modelos VAR y SVAR: El modelo DSGE Keynesiano
Duración: 00:08:03- Sesión 3
El modelo VAR estructural y el modelo VAR reducido
Duración: 00:08:23- Sesión 4
Esquemas de identificación: La Identificación Recursiva
Duración: 00:06:53- Sesión 5
Funciones Impulso Respuesta
Duración: 00:04:03- Sesión 6
Descomposición de la Varianza y Descomposición Histórica
Duración: 00:05:10- Sesión 7
Aplicación en EViews: Revisión de la Economía con un modelo macroeconómico
Duración: 00:10:30- Sesión 8
Aplicación en EViews: Modelo VAR Básico
Duración: 00:05:19- Sesión 9
Aplicación en EViews: Modelo VAR con 3 variables
Duración: 00:11:18- Módulo 4
- Duración:01:18:09
- 9 Sesiones
Análisis Multivariado II
- Sesión 1
Modelo VAR en MatLab: Matrices y Descomposición
Duración: 00:09:47- Sesión 2
Modelo VAR en MatLab: Funciones Impulso Respuesta
Duración: 00:08:11- Sesión 3
Esquemas de identificación en MatLab: Restricciones de corto y largo plazo
Duración: 00:11:12- Sesión 4
Esquemas de identificación en MatLab: Restricciones de signo
Duración: 00:07:30- Sesión 5
Simulaciones con modelos VAR en EViews: PBI de Perú
Duración: 00:13:04- Sesión 6
Simulaciones con modelos VAR en EViews: PBI de China
Duración: 00:07:50- Sesión 7
Modelos VEC: Test de normalidad y estacionariedad
Duración: 00:08:21- Sesión 8
Modelos VEC: Test de vectores de cointegración
Duración: 00:08:33- Sesión 9
Modelos VEC: Imposición de restricciones
Duración: 00:03:41- Módulo 5
- Duración:00:36:49
- 8 Sesiones
Modelos de factores latentes
- Sesión 1
Estimación del PBI Potencial: Tendencia lineal y tendencia cuadrática
Duración: 00:00:07- Sesión 2
Estimación del PBI Potencial: Filtros Hodrick-Prescott, Baxter-King y Christiano-Fiztgerald
Duración: 00:05:26- Sesión 3
Estimación del PBI Potencial: Aplicación en EViews
Duración: 00:07:07- Sesión 4
Filtro de Kalman: Explicación del algoritmo
Duración: 00:06:22- Sesión 5
Filtro de Kalman en Matlab: Modelo univariado
Duración: 00:05:50- Sesión 6
Filtro de Kalman en Matlab: Modelo multivariado
Duración: 00:05:50- Sesión 7
Filtro de Kalman en Matlab: Estimación desconociendo la data real
Duración: 00:06:04- Sesión 8
Filtro de Kalman en Matlab: Estimación con el modelo de Clark
Duración: 00:00:03- Módulo 6
- Duración:00:42:24
- 6 Sesiones
Modelos No Lineales en la Media
- Sesión 1
Patrones no lineales
Duración: 00:07:56- Sesión 2
Modelos Threshold
Duración: 00:05:03- Sesión 3
Modelos Switching
Duración: 00:05:06- Sesión 4
Aplicaciones en EViews: Modelos Threshold
Duración: 00:07:33- Sesión 5
Aplicaciones en EViews: Modelos Switching
Duración: 00:10:04- Sesión 6
Aplicaciones en EViews: Gasto Público asimétrico
Duración: 00:06:42Docente
Analista del Fondo Monetario Internacional (FMI, Estados Unidos)
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