8
Modulos de contenido
28
Sesiones de video
8
Archivos descargables
Descripción del curso
Disciplina que brinda herramientas de programación dinámica para resolver modelos dinámicos de equilibrio general en un ambiente determinístico y estocástico.
Contenido del curso
- Módulo 1
- Duración:00:54:11
- 5 Sesiones
El modelo de crecimiento neoclásico
- Sesión 1
Environment
Duración: 00:11:44- Sesión 2
Equilibrio competitivo
Duración: 00:07:05- Sesión 3
Planificador social
Duración: 00:07:39- Sesión 4
Teorema del bienestar
Duración: 00:15:47- Sesión 5
Extensiones
Duración: 00:11:56- Módulo 2
- Duración:00:48:55
- 3 Sesiones
Preámbulo de análisis real
- Sesión 1
Sucesiones y Espacios Métricos
Duración: 00:17:34- Sesión 2
Contraction Mapping Theorem
Duración: 00:17:19- Sesión 3
El Teorema del Máximo
Duración: 00:14:02- Módulo 3
- Duración:00:50:58
- 4 Sesiones
Programación dinámica bajo certidumbre
- Sesión 1
Principio de optimalidad
Duración: 00:15:20- Sesión 2
Retornos acotados
Duración: 00:13:42- Sesión 3
Representación recursiva del modelo de crecimiento neoclásico
Duración: 00:12:43- Sesión 4
Equilibrio competitivo recursivo
Duración: 00:09:13- Módulo 4
- Duración:00:44:27
- 4 Sesiones
Métodos numéricos
- Sesión 1
El método Newton-Raphson
Duración: 00:12:34- Sesión 2
El método de la secante
Duración: 00:07:18- Sesión 3
Aplicaciones I
Duración: 00:13:30- Sesión 4
Aplicaciones II
Duración: 00:11:05- Módulo 5
- Duración:00:24:47
- 2 Sesiones
Preámbulo de teoría de la medida
- Sesión 1
Espacios medibles y Medidas
Duración: 00:10:23- Sesión 2
Funciones medibles e Integración
Duración: 00:14:24- Módulo 6
- Duración:00:41:35
- 4 Sesiones
Programación dinámica estocástica
- Sesión 1
Modelo de crecimiento neoclásico estocástico
Duración: 00:12:03- Sesión 2
Problema del planificador central y Equilibrio estacionario
Duración: 00:06:46- Sesión 3
Mercados secuenciales y de Arrow-Debreu
Duración: 00:11:47- Sesión 4
Programación dinámica estocástica: Mercados completos
Duración: 00:10:59- Módulo 7
- Duración:00:32:46
- 3 Sesiones
Procesos de Markov y representaciones recursivas
- Sesión 1
Proceso de primer orden
Duración: 00:08:55- Sesión 2
Equilibrio competitivo recursivo estocástico y Problema del planificador social
Duración: 00:07:07- Sesión 3
Programación dinámica estocástica y Simulación de trayectorias óptimas
Duración: 00:16:44- Módulo 8
- Duración:00:34:09
- 3 Sesiones
Aplicaciones modernas de los métodos recursivos
- Sesión 1
Modelos de Agentes heterogéneos y Mercados incompletos: Introducción
Duración: 00:09:16- Sesión 2
Modelos de Agentes heterogéneos y Mercados incompletos: Formulación recursiva
Duración: 00:11:40- Sesión 3
Modelos de Agentes heterogéneos y Mercados incompletos: Estado estacionario
Duración: 00:13:13Docente
Ex analista de investigación de la Reserva Federal de Minneapolis (FED, Estados Unidos)
Ver másValoraciones
-
90%
-
50%
-
10%
-
5%
-
1%
Precio en
soles
