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Descripción del curso
Disciplina que enseña a dominar los riesgos financieros, teoría del portafolio y los desastres financieros históricos con el fin de rendir eficientemente el examen del FRM 1.
Contenido del curso
- Módulo 1
- Duración:01:36:11
- 22 Sesiones
Risk types, risk management and credit risk transfer
- Sesión 1
The Building Blocks of Risk Management: Risk concepts & Expected and Unexpected losses
Duración: 00:04:42- Sesión 2
The Building Blocks of Risk Management: Types of Risk
Duración: 00:03:25- Sesión 3
The Building Blocks of Risk Management: Risk Management Process and issues
Duración: 00:12:28- Sesión 4
The Building Blocks of Risk Management: Risk-Reward relation & Identify risk
Duración: 00:03:34- Sesión 5
Building Blocks of Risk Management: Measuring and Managing Risk: Quantitative, Qualitative and ERM
Duración: 00:03:20- Sesión 6
The Building Blocks of Risk Management: Risk Factor Interactions
Duración: 00:01:25- Sesión 7
How do Firms Manage Financial Risk?: Risk Management strategies
Duración: 00:02:10- Sesión 8
How do Firms Manage Financial Risk?: Explaining Derivate contracts I
Duración: 00:05:29- Sesión 9
How do Firms Manage Financial Risk?: Explaining Derivate contracts II
Duración: 00:05:17- Sesión 10
How do Firms Manage Financial Risk?: Risk Decision- Making & Hedging Strategies
Duración: 00:05:15- Sesión 11
How do Firms Manage Financial Risk?: Hedging Strategies: Advantages and Disadvantages
Duración: 00:02:05- Sesión 12
How do Firms Manage Financial Risk?: What can be hedged?
Duración: 00:02:05- Sesión 13
How do Firms Manage Financial Risk?: Risk Limits and Decision
Duración: 00:00:02- Sesión 14
The Governance of Risk Management: Lesson from Global Financial Crisis 2007-2009 I
Duración: 00:05:05- Sesión 15
The Governance of Risk Management: Lesson from Global Financial Crisis 2007-2009 II
Duración: 00:07:58- Sesión 16
The Governance of Risk Management: Corporate Governance
Duración: 00:01:35- Sesión 17
The Governance of Risk Management: Role and Best Practice of the Corporate Governance
Duración: 00:08:32- Sesión 18
The Governance of Risk Management: Interdependence of Functional Units & Risk appetite and Business Strategy
Duración: 00:02:10- Sesión 19
Credit Risk Transfer Mechanisms: Credit Risk and Credit Derivates
Duración: 00:09:36- Sesión 20
Credit Risk Transfer Mechanisms: Other mechanism to mitigate Credit Risk
Duración: 00:02:08- Sesión 21
Credit Risk Transfer Mechanisms: Securitization process
Duración: 00:03:13- Sesión 22
Credit Risk Transfer Mechanisms: Credit Derivates in the Global Financial Crisis 2007-2009
Duración: 00:04:37- Módulo 2
- Duración:00:56:05
- 12 Sesiones
Portfolio theory
- Sesión 1
Modern Portfolio Theory and the Capital Asset Pricing Model: Portfolio Construction
Duración: 00:04:54- Sesión 2
Modern Portfolio Theory and the Capital Asset Pricing Model: Correlation and Portfolio Diversification & The Efficient Frontier
Duración: 00:04:33- Sesión 3
Modern Portfolio Theory and the Capital Asset Pricing Model: The Capital Market Line (CML)
Duración: 00:03:22- Sesión 4
Modern Portfolio Theory and the Capital Asset Pricing Model: The Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Duración: 00:02:17- Sesión 5
Modern Portfolio Theory and the Capital Asset Pricing Model: The security Market Line
Duración: 00:02:20- Sesión 6
Modern Portfolio Theory and the Capital Asset Pricing Model: Applying CAPM to find Required Return
Duración: 00:06:08- Sesión 7
Modern Portfolio Theory and the Capital Asset Pricing Model: Portfolio performance measures
Duración: 00:08:53- Sesión 8
Modern Portfolio Theory and the Capital Asset Pricing Model: Relative to benchmark performance measures
Duración: 00:03:17- Sesión 9
The Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Risk and Return: Disadvantages of CAPM model & APT
Duración: 00:07:17- Sesión 10
The Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Risk and Return: Single and Multifactor Models
Duración: 00:03:52- Sesión 11
The Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Risk and Return: Hedging with Factors
Duración: 00:06:13- Sesión 12
The Arbitrage Pricing Theory and Multifactor Models of Risk and Return: Fama-French Model
Duración: 00:02:59- Módulo 3
- Duración:00:29:05
- 8 Sesiones
Enterprise risk management
- Sesión 1
Principles for Effective Data Aggregation and Risk Reporting:Risk Data aggregation post GFC 2007-2009
Duración: 00:05:02- Sesión 2
Principles for Effective Data Aggregation and Risk Reporting: Governance and Data Architecture Principles
Duración: 00:02:57- Sesión 3
Principles for Effective Data Aggregation and Risk Reporting: Risk Data Aggregation Capability
Duración: 00:03:12- Sesión 4
Principles for Effective Data Aggregation and Risk Reporting: Effective Risk Reporting Practices
Duración: 00:02:28- Sesión 5
Principles for Effective Data Aggregation and Risk Reporting: Bank supervisors' roles
Duración: 00:02:08- Sesión 6
Enterprise Risk Management and Future Trends: What is ERM? & Benefits
Duración: 00:04:27- Sesión 7
Enterprise Risk Management and Future Trends: ERM Dimensions
Duración: 00:03:20- Sesión 8
Enterprise Risk Management and Future Trends: Scenario Analysis and Stress Testing
Duración: 00:05:31- Módulo 4
- Duración:01:12:41
- 18 Sesiones
Financial disasters
- Sesión 1
Learning from Financial Disasters: 1980 savings and loan crisis
Duración: 00:04:56- Sesión 2
Learning from Financial Disasters: Lehman Brothers
Duración: 00:04:21- Sesión 3
Learning from Financial Disasters: Continental Illinois
Duración: 00:02:29- Sesión 4
Learning from Financial Disasters: Northern Rock
Duración: 00:01:09- Sesión 5
Learning from Financial Disasters: Metallgesellschaft (MGRM)
Duración: 00:10:20- Sesión 6
Learning from Financial Disasters: Niederhoffer
Duración: 00:00:02- Sesión 7
Learning from Financial Disasters: Long-Term Capital Management
Duración: 00:05:01- Sesión 8
Learning from Financial Disasters: The London Whale Trade
Duración: 00:02:04- Sesión 9
Learning from Financial Disasters: Rogue Trading or Barings Case
Duración: 00:02:55- Sesión 10
Learning from Financial Disasters: Bankers Trust (BT)
Duración: 00:02:01- Sesión 11
Learning from Financial Disasters: Enron Case
Duración: 00:02:45- Sesión 12
Learning from Financial Disasters: The SWIFT Case
Duración: 00:01:50- Sesión 13
Anatomy of the Great Financial Crisis: Panoramic Picture & Background and Actors I
Duración: 00:06:20- Sesión 14
Anatomy of the Great Financial Crisis: Panoramic Picture & Background and Actors II
Duración: 00:05:40- Sesión 15
Anatomy of the Great Financial Crisis: Panoramic Picture & Background and Actors III
Duración: 00:06:56- Sesión 16
Anatomy of the Great Financial Crisis: Collapse
Duración: 00:06:31- Sesión 17
Anatomy of the Great Financial Crisis: The Central Bank Intervention
Duración: 00:05:23- Sesión 18
GARP Code of Conduct
Duración: 00:01:58- Módulo 5
- Duración:03:12:47
- 3 Sesiones
Practice sessions
- Sesión 1
25-2-2021: Fundamental concepts I y II
Duración: 01:20:51- Sesión 2
23-8-2022: Risk types, risk management and credit risk transfer
Duración: 00:57:19- Sesión 3
25-8-2022: Portfolio theory
Duración: 00:54:37Docente
MBA Candidate Cambridge Judge Business School 2024 | FX and Monetary Strategist Central Bank of Peru
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