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Teoría y Gestión de Portafolio

Por: Zeljko Janzic
PEN 60.00 PEN 100.00
  • 1 estudiantes

Duración del curso

  • 10:51:09

Beneficios del curso

  • Certificado
  • 8 Modulos de contenido
  • 113 Sesiones de video
  • 63 Archivos descargables
Comprar

Teoría y Gestión de Portafolio

Por: Zeljko Janzic
  • 1 estudiantes
PEN 60.00 PEN 100.00

Duración del curso

  • 10:51:09

Beneficios del curso

  • Certificado
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  • 113 Sesiones de video
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8 Modulos de contenido
113 Sesiones de video
63 Archivos descargables

Descripción del curso

Disciplina que analiza la composición óptima de las carteras de inversión a través del modelo de Markowitz y  de modelos como el CAPM, multifactores, APT y Fama-French.

Contenido del curso

  • Módulo 1
  • Duración:01:00:35
  • 13 Sesiones

Introducción

  • Sesión 1

Teoría de Portafolio: Definición

Duración: 00:04:52
  • Sesión 2

Teoría de Portafolio: Nociones e interrogantes

Duración: 00:02:27
  • Sesión 3

Teoría moderna del Portafolio: Volatilidad

Duración: 00:06:15
  • Sesión 4

Teoría moderna del Portafolio: Frontera eficiente

Duración: 00:08:39
  • Sesión 5

Aversión al riesgo: Introducción

Duración: 00:04:47
  • Sesión 6

Teoría de utilidad y curvas de indiferencia

Duración: 00:03:44
  • Sesión 7

Supuestos de la Teoría de utilidad

Duración: 00:01:51
  • Sesión 8

Teoría de utilidad: Ejemplo

Duración: 00:04:08
  • Sesión 9

Portafolio óptimo para cada inversionista

Duración: 00:04:12
  • Sesión 10

Clientes de inversión: Introducción

Duración: 00:00:56
  • Sesión 11

Clientes de inversión: Inversionistas institucionales

Duración: 00:08:43
  • Sesión 12

Clientes de inversión: Resumen

Duración: 00:03:25
  • Sesión 13

Proceso de gestión de portafolio

Duración: 00:06:36
  • Sesión 1

Supuestos del modelo de Markowitz

Duración: 00:05:18
  • Sesión 2

Riesgo en el modelo de Markowitz

Duración: 00:03:36
  • Sesión 3

Relación riesgo rentabilidad de un título

Duración: 00:03:52
  • Sesión 4

Ejemplo: Coeficiente de variación

Duración: 00:00:06
  • Sesión 5

Relación riesgo rentabilidad de un portafolio

Duración: 00:05:24
  • Sesión 6

El modelo de Markowitz

Duración: 00:03:53
  • Sesión 7

Modelo de Markowitz simple

Duración: 00:05:40
  • Sesión 8

Modelo de Markowitz con N activos

Duración: 00:03:40
  • Sesión 9

Aplicación Modelo de Markowitz simple: Matriz de varianza-covarianza

Duración: 00:06:56
  • Sesión 10

Aplicación Modelo de Markowitz simple: Riesgo y desempeño del portafolio

Duración: 00:05:22
  • Sesión 11

Aplicación Modelo de Markowitz simple: Peso correcto de los activos

Duración: 00:03:44
  • Sesión 12

Aplicación Modelo de Markowitz con N activos: Principales indicadores

Duración: 00:04:47
  • Sesión 13

Aplicación Modelo de Markowitz con N activos: Matriz de varianza-covarianza

Duración: 00:05:01
  • Sesión 14

Aplicación Modelo de Markowitz con N activos: Riesgo y desempeño del portafolio

Duración: 00:05:24
  • Sesión 15

Aplicación Modelo de Markowitz con N activos: Portafolios de Markowitz - Rentabilidad esperada

Duración: 00:05:20
  • Sesión 16

Aplicación Modelo de Markowitz con N activos: Portafolios de Markowitz - Riesgo y desempeño

Duración: 00:08:11
  • Sesión 17

Aplicación Modelo de Markowitz con N activos: Portafolios de Markowitz - Mínimo riesgo

Duración: 00:03:30
  • Sesión 18

Aplicación Modelo de Markowitz con N activos: Frontera eficiente de Markowitz

Duración: 00:06:21
  • Sesión 19

Aplicación Modelo de Markowitz con N activos: Portafolios de Markowitz - Mejor desempeño

Duración: 00:06:14
  • Sesión 20

Aplicación Modelo de Markowitz con N activos: Portafolios de Markowitz - Portafolio más eficiente

Duración: 00:13:16
  • Sesión 1

Introducción al modelo CAPM

Duración: 00:05:43
  • Sesión 2

Supuesto del modelo CAPM

Duración: 00:02:06
  • Sesión 3

Representación gráfica del modelo CAPM

Duración: 00:06:28
  • Sesión 4

Interpretación del riesgo sistemático

Duración: 00:05:38
  • Sesión 5

Medición del riesgo sistemático

Duración: 00:02:06
  • Sesión 6

Ejemplos: retornos esperados usando el modelo CAPM

Duración: 00:04:37
  • Sesión 7

Aplicación: Obtener data histórica del precio de acciones

Duración: 00:10:39
  • Sesión 8

Aplicación: Juntar los datos de todas las empresas

Duración: 00:04:31
  • Sesión 9

Aplicación: Calcular las rentabilidades

Duración: 00:02:38
  • Sesión 10

Aplicación: Calcular la matriz de correlación

Duración: 00:05:02
  • Sesión 11

Aplicación: Calcular el retorno, la varianza y el riesgo

Duración: 00:05:57
  • Sesión 12

Aplicación: Calcular el beta (primera forma)

Duración: 00:05:09
  • Sesión 13

Aplicación: Calcular el beta (segunda forma)

Duración: 00:04:08
  • Sesión 14

Aplicación: Representación gráfica del beta

Duración: 00:04:10
  • Sesión 15

Aplicación: Calcular el beta (tercera forma)

Duración: 00:02:47
  • Sesión 16

Aplicación Regresión lineal: Significancia

Duración: 00:04:45
  • Sesión 17

Aplicación Regresión lineal: Coeficiente de determinación

Duración: 00:02:19
  • Sesión 18

Estudiando otras acciones

Duración: 00:04:34
  • Sesión 19

Aplicación: Algunas consideraciones de la regresión lineal

Duración: 00:02:20
  • Sesión 20

Aplicación: Calcular el retorno esperado

Duración: 00:07:36
  • Sesión 21

Aplicación: Conclusiones bajo el modelo CAPM

Duración: 00:05:23
  • Sesión 1

Importancia de los indicadores de desempeño

Duración: 00:02:14
  • Sesión 2

El ratio de Treynor

Duración: 00:04:31
  • Sesión 3

El ratio de Sharpe

Duración: 00:02:52
  • Sesión 4

El M-squared

Duración: 00:02:43
  • Sesión 5

El alpha de Jensen

Duración: 00:05:20
  • Sesión 6

Ejemplo: El alpha de Jensen

Duración: 00:02:29
  • Sesión 7

¿Cuál medida usar?

Duración: 00:02:49
  • Sesión 8

Tracking error

Duración: 00:06:31
  • Sesión 9

Ratio de información

Duración: 00:04:12
  • Sesión 10

Ratio de Sortino

Duración: 01:24:53
  • Sesión 1

Importancia de modelos multifactores

Duración: 00:04:58
  • Sesión 2

Modelo de un solo factor

Duración: 00:03:21
  • Sesión 3

Cálculo en modelos multifactores

Duración: 00:02:10
  • Sesión 4

Coberturas de exposición a múltiples factores: Escenario 1

Duración: 00:04:31
  • Sesión 5

Coberturas de exposición a múltiples factores: Escenario 2

Duración: 00:05:56
  • Sesión 6

Coberturas de exposición a múltiples factores: Escenario 3

Duración: 00:06:13
  • Sesión 1

El modelo APT: Definición y supuestos

Duración: 00:03:26
  • Sesión 2

Ejemplo: El modelo APT

Duración: 00:02:23
  • Sesión 3

Modelo APT vs. Modelo CAPM

Duración: 00:01:06
  • Sesión 4

Modelo Fama-French: Introducción

Duración: 00:05:51
  • Sesión 5

Aplicación: Ecuación a estimar

Duración: 00:03:40
  • Sesión 6

Aplicación: Obtener los datos de los tres factores

Duración: 00:03:34
  • Sesión 7

Aplicación Fama-French: Rentabilidades y exceso de rentabilidades

Duración: 00:04:19
  • Sesión 8

Aplicación Fama-French: Calcular los factores anualizados

Duración: 00:03:02
  • Sesión 9

Aplicación Fama-French: Estimar el modelo

Duración: 00:03:56
  • Sesión 10

Aplicación Fama-French: Nivel de significancia

Duración: 00:04:05
  • Sesión 11

Aplicación Fama-French: Corrección en la estimación anterior

Duración: 00:02:26
  • Sesión 12

Aplicación Fama-French: Análisis del resto de activos

Duración: 00:04:44
  • Sesión 13

Aplicación Fama-French: Calcular la tasa de retorno requerida de Google

Duración: 00:04:44
  • Sesión 14

Aplicación Fama-French: Calcular la tasa de retorno requerida del resto de activos

Duración: 00:03:50
  • Sesión 15

Aplicación Fama-French: Activo sub y sobrevaluado

Duración: 00:07:24
  • Sesión 1

Modelo Zero-Beta de Black

Duración: 00:06:08
  • Sesión 2

Modelo I-CAPM de Merton

Duración: 00:03:14
  • Sesión 3

Modelo Black-Litterman

Duración: 00:06:09
  • Sesión 4

Modelo Black-Litterman de un activo

Duración: 00:01:27
  • Sesión 5

Aplicación Black-Litterman: Calcular matriz de varianza-covarianza

Duración: 00:03:44
  • Sesión 6

Aplicación Black-Litterman: Hallar la capitalización del mercado y calcular pesos

Duración: 00:02:12
  • Sesión 7

Aplicación Black-Litterman: Calcular el exceso de rendimiento de equilibrio implícito

Duración: 00:04:45
  • Sesión 8

Aplicación Black-Litterman: Calcular la matriz de opiniones del mercado y la incertidumbre

Duración: 00:04:12
  • Sesión 9

Aplicación Black-Litterman: Calcular el exceso de rendimiento esperado

Duración: 00:06:46
  • Sesión 10

Aplicación Black-Litterman: Análisis de los resultados y comparación con otros modelos

Duración: 00:08:41
  • Sesión 1

Gestión activa: Definición

Duración: 00:04:21
  • Sesión 2

Gestión activa: Pasos al comprar una acción

Duración: 00:04:49
  • Sesión 3

Gestión activa: Otros índices

Duración: 00:02:46
  • Sesión 4

Gestión pasiva: Definición y ejemplo

Duración: 00:04:14
  • Sesión 5

Gestión pasiva: Pasos para la aplicación práctica

Duración: 00:05:12
  • Sesión 6

Aplicación Estrategias de inversión: Revisión de los índices seleccionados

Duración: 00:03:15
  • Sesión 7

Aplicación Estrategias de inversión: Calcular la rentabilidad y el riesgo

Duración: 00:04:42
  • Sesión 8

Aplicación Estrategias de inversión: Relación riesgo y rentabilidad

Duración: 00:04:03
  • Sesión 9

Aplicación Estrategias de inversión: Calcular matriz de varianza-covarianza

Duración: 00:04:21
  • Sesión 10

Aplicación Estrategias de inversión: Seleccionar los pesos

Duración: 00:01:55
  • Sesión 11

Aplicación Estrategias de inversión: Rendimiento y riesgo del portafolio

Duración: 00:05:17
  • Sesión 12

Aplicación Estrategias de inversión: Calcular el ratio de Sharpe

Duración: 00:01:40
  • Sesión 13

Aplicación Gestión activa: Pesos óptimos

Duración: 00:10:38
  • Sesión 14

Aplicación Gestión activa: Armar el backtesting

Duración: 00:05:58
  • Sesión 15

Aplicación Gestión activa: Comparación anual con el benchmark

Duración: 00:03:47
  • Sesión 16

Aplicación Gestión Activa: Tracking error

Duración: 00:04:34
  • Sesión 17

Aplicación Gestión pasiva: Pesos óptimos

Duración: 00:05:10
  • Sesión 18

Aplicación Estrategias de inversión: Gestión activa vs. Gestión pasiva

Duración: 00:58:10

Docente

Zeljko

Zeljko Janzic

Bolsa de Valores de Lima
5

Analista de proyectos y planeamiento de la Bolsa de Valores de Lima

Analista de proyectos y planeamiento de la Bolsa de Valores de Lima

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Valoraciones

Media total
  • 90%
  • 50%
  • 10%
  • 5%
  • 1%

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Todos los cursos son pregrabados, inician en el momento que se efectue la compra de este, o en el momento que se te active una matrícula. Recuerda que puedes desarrollarlo a tu propio ritmo y en el tiempo que necesites.

Los cursos son grabados en video, por lo tanto, no tienen horario fijo, podrás verlos a tu propio ritmo y podrás repetir las clases cuantas veces quieras.

Las presentaciones de los profesores (en formato .PPT) sí pueden ser descargados al igual que los materiales de estudio, excepto los videos, pues estos solo se reservan a nuestra plataforma.

Ninguno, los cursos están diseñados para que nuestros estudiantes puedan verlos de manera entendible, desde personas especializadas en el tema, hasta personas que buscan aprender algo nuevo.

Claro que sí, puedes obtener el curso de manera independiente para que puedas verlo cuando quie- ras, sin necesidad de estár atado a una de nuestras matrículas premium.

Cuando adquieres el curso de forma individual puedes tener acceso a este ilimitadamente. Y si cuen- tas con una matrícula Premium, tendrás acceso a este por la duración total de esta (Trimestral o Anual).

Precio en soles