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27
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Descripción del curso
Rama de las matemáticas que estudia magnitudes aleatorias que varían con el tiempo, cadenas de Markov, caminatas aleatorias, martingalas y cálculo estocástico.
Contenido del curso
- Módulo 1
- Duración:01:06:41
- 8 Sesiones
Teoría de probabilidad
- Sesión 1
Teoría de probabilidad
Duración: 00:12:46- Sesión 2
Variables y Vectores Aleatorios
Duración: 00:08:24- Sesión 3
Esperanza y Varianza
Duración: 00:06:16- Sesión 4
Función Generadora de Momentos
Duración: 00:09:21- Sesión 5
Desigualdades Importantes
Duración: 00:00:06- Sesión 6
Independencia de Eventos
Duración: 00:06:11- Sesión 7
Propiedades y Lemas de Borel-Cantelli
Duración: 00:08:29- Sesión 8
Esperanza y Probabilidad condicional: Teoremas Importantes y Probabilidad Condicional
Duración: 00:15:08- Módulo 2
- Duración:00:27:32
- 2 Sesiones
Caminatas aleatorias
- Sesión 1
Caminatas Aleatorias: Propiedades
Duración: 00:15:57- Sesión 2
Problema del jugador
Duración: 00:11:35- Módulo 3
- Duración:01:17:21
- 6 Sesiones
Cadena de Markov en tiempo discreto
- Sesión 1
Cadena de Markov
Duración: 00:12:24- Sesión 2
Propiedades y Ecuación de Chapman
Duración: 00:12:48- Sesión 3
Clasificación de Estados, Primeras vistas, Recurrencia y Transitoriedad
Duración: 00:16:45- Sesión 4
Tiempo medio de recurrencia, Clases cerradas, Número de visitas, Recurrencia positiva y nula
Duración: 00:13:47- Sesión 5
Evolución de distribuciones: Estacionarias y Límites
Duración: 00:13:25- Sesión 6
Cadenas Regulares y Reversibles
Duración: 00:08:12- Módulo 4
- Duración:00:16:53
- 1 Sesión
El proceso de Poisson
- Sesión 1
Proceso de Poisson y Definiciones alternativas
Duración: 00:16:53- Módulo 5
- Duración:00:27:13
- 2 Sesiones
Cadena de Markov a tiempo continuo
- Sesión 1
Markov a tiempo continuo y Probabilidades de transición
Duración: 00:16:42- Sesión 2
Proceso de nacimiento y muerte: Propiedades
Duración: 00:10:31- Módulo 6
- Duración:00:52:15
- 4 Sesiones
Martingalas
- Sesión 1
Martingalas y Filtraciones
Duración: 00:13:47- Sesión 2
Tiempos de paro y Procesos detenidos
Duración: 00:10:14- Sesión 3
Estrategias de juego y Teorema de paro opcional
Duración: 00:14:17- Sesión 4
Desigualdades Importantes, Convergencia y Representación de martingalas
Duración: 00:13:57- Módulo 7
- Duración:00:32:46
- 2 Sesiones
Movimiento Browniano
- Sesión 1
Movimiento Browniano y Propiedades de trayectorias
Duración: 00:16:25- Sesión 2
Movimiento Browniano multidimensional, Principio de reflexión, Recurrencia y transitoriedad
Duración: 00:16:21- Módulo 8
- Duración:00:29:08
- 2 Sesiones
Cálculo estocástico
- Sesión 1
Integración estocástica y Fórmula de Ito
Duración: 00:14:32- Sesión 2
Ecuaciones diferenciales, Simulación y Modelos particulares
Duración: 00:14:36Docente
Profesor e investigador de la Universidad Nacional de Ingeniería
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