Descripción del curso
Disciplina que estudia métodos y técnicas de suavizado, filtros de estacionariedad, modelos ARIMA, modelos Nowcasting y modelos de pronóstico a corto y largo plazo.
Contenido del curso
- Módulo 1
- Duración:01:30:58
- 6 Sesiones
Técnicas de suavizado y filtros de estacionalidad
- Sesión 1
Alisado simple y doble I
Duración: 00:15:35- Sesión 2
Alisado simple y doble II
Duración: 00:12:12- Sesión 3
El método de Holt Winters I
Duración: 00:13:37- Sesión 4
El método de Holt Winters II
Duración: 00:15:37- Sesión 5
Filtros X12 y X13: Tramo Seats I
Duración: 00:15:38- Sesión 6
Filtros X12 y X13: Tramo Seats II
Duración: 00:18:19- Módulo 2
- Duración:01:20:44
- 6 Sesiones
Modelos ARIMA
- Sesión 1
Modelo ARMA: ARMAX I
Duración: 00:15:44- Sesión 2
Modelo ARMA: ARMAX II
Duración: 00:13:10- Sesión 3
Modelo ARIMA: ARIMAX I
Duración: 00:11:08- Sesión 4
Modelo ARIMA: ARIMAX II
Duración: 00:11:48- Sesión 5
Modelo ARIMA: SARIMA I
Duración: 00:12:25- Sesión 6
Modelo ARIMA: SARIMA II
Duración: 00:16:29- Módulo 3
- Duración:02:31:18
- 12 Sesiones
Modelos Nowcasting o Pronóstico inmediato
- Sesión 1
Factores dinámicos: Introducción I
Duración: 00:13:18- Sesión 2
Factores dinámicos: Introducción II
Duración: 00:13:01- Sesión 3
Factores dinámicos: Estimación I
Duración: 00:13:02- Sesión 4
Factores dinámicos: Estimación II
Duración: 00:14:20- Sesión 5
Factores dinámicos: Aplicación I
Duración: 00:14:39- Sesión 6
Factores dinámicos: Aplicación II
Duración: 00:13:09- Sesión 7
Filtro de Kalman: Introducción I
Duración: 00:12:23- Sesión 8
Filtro de Kalman: Introducción II
Duración: 00:12:58- Sesión 9
Filtro de Kalman: Paso a Paso I
Duración: 00:14:40- Sesión 10
Filtro de Kalman: Paso a Paso II
Duración: 00:10:05- Sesión 11
Filtro de Kalman: Aplicación I
Duración: 00:09:55- Sesión 12
Filtro de Kalman: Aplicación II
Duración: 00:09:48- Módulo 4
- Duración:00:53:51
- 4 Sesiones
Modelos de pronóstico a corto plazo
- Sesión 1
Bayes: MRLB I
Duración: 00:17:16- Sesión 2
Bayes: MRLB II
Duración: 00:07:03- Sesión 3
Bayes: MRLB III
Duración: 00:17:16- Sesión 4
Bayes: MRLB IV
Duración: 00:12:16Docente
Coordinador de Modelos Macroeconómicos del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú
Ver másValoraciones
-
90%
-
50%
-
10%
-
5%
-
1%